Rabu, 05 Oktober 2011

Manajemen Risiko: Bagaimana implementasinya oleh Bank?

Written by InfoPerbankan.Com
Langkah untuk menuju visi jangka panjang sebuah Bank diperlukan kemajuan dalam kualitas manajemen risiko pada aktivitas Bank sehari-hari, khususnya proses dan kualitas pengukuran risiko. Bank memperoleh pendapatannya dari menerima dan mengelola risiko nasabah untuk memperoleh laba. Risiko adalah alasan mengapa Bank melakukan usaha.

Image
Struktur tata kelola manajemen risiko Bank yang kuat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian untuk menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan, mengurangi fluktuasi pendapatan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Kerangka Manajemen Risiko Bank meliputi identifikasi yang mendalam terhadap Risk Management Objective dan Risk Appetite, berlangsungnya Risk Management Process yang berkesinambungan dan tersedianya Risk Infrastructure yang memadai serta terciptanya Risk Environment yang mendukung. Mari kita bahas satu persatu.

Yang pertama, Risk management Objective, tujuan Bank adalah pengalokasian modal secara efisien guna mendapatkan keuntungan yang optimal dan mengurangi kejutan kejutan ( surprises). Metode yang Bank gunakan adalah memilih aktiva produktif maupun kegiatan-kegiatan bank yang dapat terukur secara efektif dalam kerangka risiko risk and return yang disesuaikan dengan kultur perusahaan, kemampuan modal, organisasi dan infrastrukturnya. Sangat penting bagi Bank untuk memahami masalah-masalah bisnis dan investasi di mana Bank melakukan investasi sehingga Bank dapat mengumpulkan data dan informasi serta melakukan sensitivity analysis, baik atas faktor faktor internal dan eksternal terhadap pendapatan sebelum memutuskan melakukan investasi.


Yang kedua istilah Risk Appetite bergantung pada kemampuan kita untuk mengantisipasi dan mengukur besaran risiko. Dengan menggunakan batasan-batasan ( limits), Bank dapat memastikan seluruh risiko telah terdiversifikasi dengan baik dan seluruh portofolio tersebar dengan baik pula, sesuai dengan target pasar kita dan memenuhi seluruh proses transaksi, kebijakan serta prosedur.

Yang ketiga untuk Risk Management Process Bank memenuhi arahan Basel II Accord, Manajemen Risiko dikelola berdasarkan tahapan-tahapan yang sistematis sebagai berikut:
- Risk awareness
- Risk identification
- Risk monitoring
- Risk mitigation

Bank harus mempunyai risk library, Control Risk Self Assessment (CRSA) maupun business self-assessment, metode metode pengukuran risiko, scenario analysis, sistem deteksi dini, contingency plan serta sistem pelaporan manajemen yang memadai. Risk awareness dilakukan melalui sosialisasi yang intensif, lokakarya dan pelatihan yang berkesinambungan untuk membangun risk culture bagi seluruh karyawan.

Keempat , Risk Management Infrastructure menggambarkan dengan jelas peranan masing-masing dalam organisasi guna menjalankan fungsi Manajemen Risiko, kebijakan dan prosedur untuk mengkomunikasikan aspek-aspek penting dari proses-proses, metodologi untuk memperkirakan besarnya potensi kerugian, sistem analisis serta laporan yang tepat waktu.

Kelima adalah Risk Environment meliputi pengembangan kultur yang sesuai yang mendukung pendekatan risiko yang tepat, komunikasi yang tepat mengenai manfaat manajemen risiko, pelatihan untuk memastikan bahwa organisasi mengikuti teknik yang terbaru dan hubungan antara pengambilan risiko, penilaian kinerja dan kompensasi untuk menekankan tanggung jawab pada tingkat perorangan.

Tidak ada komentar: